El objeto de la Propuesta Regulatoria es flexibilizar la regulación en el cálculo de requerimiento de capital por riesgo de crédito bajo el modelo basado en calificaciones internas y para efecto de la constitución de las reservas preventivas para riesgos crediticios, en los que las Instituciones determinan la “Severidad de la Pérdida”, a fin de que los parámetros para la determinación de esta se encuentren alineados entre las citadas metodologías. Además, por lo que se refiere al modelo de estabilidad de los depósitos, se busca fortalecer los requisitos para su uso, con el objeto de lograr la determinación del porcentaje de confianza mínimo aplicable a las pruebas retrospectivas, lo que se traducirá en la obtención de resultados adecuados. Asimismo, resulta fundamental que las Instituciones aseguren y demuestren que la información utilizada en los modelos internos y en los procedimientos y metodologías incluidos en dichos modelos de estabilidad en los depósitos, consideren el desempeño histórico de la estabilidad en los depósitos, la sensibilidad de las tasas pasivas de dichos depósitos a las variaciones de la tasa de interés de mercado (Cetes 28 días), así como las variaciones de los saldos de los depósitos a las variaciones de la tasa de interés de mercado (Cetes 28 días), o bien ante otras variables de referencia, como las variaciones en el diferencial de las tasas de interés activas y pasivas, o por cambios en factores estructurales, medidos mediante indicadores de actividad económica, entre otros.

The purpose of the Regulatory Proposal is to make the regulation more flexible in the calculation of the capital requirement for credit risk under the model based on internal ratings and for the constitution of preventive reserves for credit risks, in which the Institutions determine the Severity of Loss, so that the parameters for the determination of this are aligned between the aforementioned methodologies. In addition, it is essential that the Institutions ensure and demonstrate that the information used in the internal models and in the procedures and methodologies included in said models of stability in the deposits, consider the historical performance of the stability in the deposits, the sensitivity of the passive rates of said deposits to variations in the market interest rate (Cetes 28 days), as well as the changes in deposit balances to changes in the interest rate of the market (Cetes 28 days), or before other reference variables, such as variations in the differential of the active and passive interest rates, or by changes in structural factors, measured by indicators of economic activity, among others.